Bollinger band java kod

Lagerdiagram - Bollinger Band. Bollinger Band. Stockdiagram är grafiska representationer av historiska aktiekurser som hjälper till att fastställa nuvarande utbuds - och efterfrågekrafter i börsutbyte. På aktie - och råvarumarknadshandel spelar studerande diagrammönster en stor roll under teknisk analys Analys av lagerdiagrammet tillåter en näringsidkare att bestämma med mer noggrannhet precis vad den nuvarande utbudet och efterfrågan är i ett lager JenScript stöder gemensamma indikatorer och överlagringar som ohlc, ljusstake, glidande medelvärde, sma, ema, wma, macd, bollingerband, Tidsplockare etc. Bollinger Bands är ett tekniskt analysverktyg som uppfanns av John Bollinger på 1980-talet samt en term som var varumärkesberättigad av honom 2011. Sedan han utvecklats från begreppet handelsband, Bollinger Bands och de relaterade indikatorerna b och bandbredd kan användas För att mäta prisets höghet eller låghet i förhållande till tidigare affärer. Bollinger Bands är en volatilitetsindikator som liknar Keltner-kanalen. Bollinger Band s består av ett N-period glidande medelvärde MA. an övre band vid K ​​gånger en N-period standardavvikelse över det glidande medeltalet MA Ka lägre band vid K ​​gånger en N-period standardavvikelse under det glidande genomsnittet MA K. Typical värden för N och K är 20 respektive 2. Standardvalet för medelvärdet är ett enkelt glidande medelvärde, men andra typer av medelvärden kan användas efter behov Exponentiella glidmedel är ett vanligt andra val Normalt används samma period för både mitten Band och beräkningen av standardavvikelsen. Register plugin StockPlugin i projektionsprojekt Lägg till lager i plugin sedan registrera layer. For denna fallstudie tittar vi upp historiska aktiekurser på nasdaq-marknaden. Till exempel svv som är iShares Silver Trust söker förtroendet att spegla generellt prestandan av priset på silver Gå i historiska menysektionen och efter att ha beställt denna historia har vi historiska historiska priser dividerat med år. Stycket är definierat av properties. fixing date. low lo Västpris över en tidsenhet, t ex en dag eller en timme. Högt pris det högsta priset över en tidsenhet, t ex en dag eller en timme. Öppna priset öppningspriset, t. ex. för ett dagligt diagram skulle detta vara startpriset för den dagen. close pris slutkursen för denna tid fixa period. volume antalet aktier eller kontrakt handlas i en säkerhet eller en hel marknad. Inget blockering UI-processen förutsätter att vi använder webbarbete som laddar asynkront varje historisk data delar vi kan använda detta lager arbetare som tillhandahåller datahanteringsbehandlingen och lagerlastaren som hanterar den laddade data. Låt s skapa funktion. JenScript JS - JavaScript HTML5 SVG Diagramdata Visualisering Library. As enligt min erfarenhet vid teknisk analys är python det bästa alternativet i fallet med enkla beräkningar java är bara bra men för mer komplexa och modifierade beräkningar ger java en riktig huvudvärk, speciellt vid testning. Det bästa sättet är att göra alla dina tekniska analysberäkningar I python och ladda dem i databas eller csv och läs dem av java Det här är gott om bibliotek för python är tillgängligt. Beslutad 1 december 14 på 5 09. Varför är beräkningar bäst att utföra på Python snarare än Java Och vad är modifierade beräkningar Tack Matthew 7 juli 15 på 14 47. Ditt svar.2017 Stack Exchange, Inc. Bollinger Bands Egenskaper. Tradingband, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen av priser nära kanterna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begrepp som finns tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de tror inte, som det allmänt är troligt, att absolut köpa och sälja signaler baserat på pris som rör banden. Vad de gör är att svara på den fleråriga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ grund Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi handlar om handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert. Det handlar om priser nära kanten på kuvertet som vi är särskilt intresserade av. Den tidigaste referensen till handelsband jag har stött på i teknisk litteratur är i vinstmagasin av lagertransaktion Timing författare JM Hurst s strategi involverade ritningen av jämnkade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. nästa stora utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom konceptet att flytta ett rörligt medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att få ett kuvert kring pris blivit populärt, ett tillvägagångssätt som Är fortfarande anställd av många Ett bra exempel visas i Figur 2, där ett kuvert har konstruerats runt Dow Jones Industrial Average DJIA Den genomsnittliga Används är ett 21 dagars enkelt glidande medelvärde. Banden skiftas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt. Beräkna först och plotta det önskade genomsnittet. Beräkna sedan övre bandet genom att multiplicera genomsnittsvärdet med 1 plus den valda procent 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det lägre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Slutligen plotta de två banden För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20- och 21-dagarsmedelvärden och de mest populära procenttalen ligger i 3 5 till 4 0-serien. Den nästa stora innovationen kom från Marc Chaikin från Bomar Securities som, för att försöka hitta marknaden för att ställa in bandet bredder snarare än Intuitivt eller slumpmässigt tillvägagångssätt som använts tidigare föreslog att banden konstruerades för att innehålla en fast procentandel av data under det gångna året. Figur 3 visar detta kraftfulla och ändå väldigt användbara tillvägagångssätt. Han fastnade med 21-dagarsgenomsnittet och föreslog att bandenborde innehålla 85 av data Således flyttas banden upp 3 och nedåt med 2 Bomar-band var resultatet Bandens bredd är annorlunda för de övre och nedre banden I en hållbar tjurrörelse kommer den övre bandet bredden att expandera och det lägre bandbreddet kommer att ingå Det motsatta gäller på en björnmarknad Inte bara förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen kring medeltalet ändras också. Åskådning på marknaden Vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad att göra I slutet av 1970-talet, samtidigt som man handlade med teckningsoptioner och optioner och i början av 1980-talet, när indexoptionshandeln började, fokuserade jag på volatilitet som nyckelfaktor Till volatilitet, så vände jag mig om igen för att skapa ett eget tillvägagångssätt för handelsband som jag testade vilket antal volatilitetsåtgärder som helst före val av standardavvikelse som metoden för att ställa in bandbredd. Jag blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av dess känslighet för extrema avvikelser. Som ett resultat var Bollinger B och är extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 är Bollinger Bands upptagna två standardavvikelser över och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. De data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidslinjen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande för den mellanliggande termens trend. Notera att många reverseringar inträffar nära banden och att genomsnittet ger stöd och motstånd i många fall. Det är mycket värdefullt att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett sådant mått som jag har funnit vara användbart. Den viktade nära, höga låga nära nära 4, är en annan För att bibehålla tydlighet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för uppbyggnad av band. Mitt primära fokus är på mellannivå men kort och lång sikt applica Fokuserar på den mellanliggande trenden gör att man använder sig av kort - och långsiktiga arenor som referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier är en 20-dagarsperiod optimal för att beräkna Bollinger Bands. Det är beskrivande Av den medellångsiktiga trenden och har uppnått bred acceptans. Den korta trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Det genomsnittliga som väljs ska vara beskrivande för den valda tidsramen Detta är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer. Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första röret uppifrån en botten. Om medelvärdet är Penetreras av korrigeringen, då är genomsnittsvärdet för kort om korrigeringen i sin tur ligger under genomsnittet, då genomsnittet är för långt. Ett medel som är korrekt valt kommer att ge stöd långt oftare än det är brutet Se Figur 6.Bollinger Bands kan tillämpas på praktiskt taget vilken marknad eller säkerhet som helst För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig Att göra det Eftersom du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som anställts. Vid 50 perioder är två och en tiondel standardavvikelser ett bra urval, medan 10 och ett tionde tionde jobb gör jobbet ganska Well.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Upperband 50-dagars SMA 2 1 s Mellanband 50-dagars SMA Lower Band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär oumbärlig, alla verkar svara på korrekt angivna Bollinger Bands. Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, Och jag vet att många näringsidkare tillämpar dem på en intradag basis. Taggar av övre och nedre banan Ds Handelsband svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ grund Ämnet riktar sig faktiskt till frasen En relativ bas Handelband ger inte absoluta köp och säljsignaler helt enkelt genom att ha berörts snarare, de ger en ram inom vilket pris Kan vara relaterat till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelse från en trend mätt med standardavvikelse från ett rörligt medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlåtna stater. Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp, försäljning och fortsättning Signalerar genom jämförelse av en ytterligare indikator på prisåtgärden inom bandet. Om priskoderna övre bandet och indikatoråtgärden bekräftar det genereras ingen säljsignal. Om däremot, om prislappar övre bandet och indikatoråtgärden inte Bekräfta det är det skiljer sig från att vi har en säljsignal Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom bandet ensam. En toppdiagrambildning som bildas utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en försäljningssignal. Det finns inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, endast i förhållande till banden Detta hjälper ofta till att spotta toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög. Naturligtvis är det omtalade sant för låga. Betyget bb och bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp, använder samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stochastik, som är avgränsade med 0 och 100, kan b antaga negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden. Vid 100 vi är på övre bandet, vid 0 vi är i det nedre bandet. Över 100 är vi över de övre banden och under 0 ligger vi under det nedre bandet. close - lower band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra pr ice action för indikator action På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index RSI Vid nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en rally faller b bara till 10 medan RSI slutar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom banden. Den första låga kom utanför bandet medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpsignalen bekräftas av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köp signal. upper band - lägre band. Trading band och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet till marknaderna kraftfull Bandwidth, en annan indikator härledd från Bollinger Bands, kan också räntehandlare Det är Bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet När banden smalnar drastiskt, sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis inom en snar framtid. Till exempel har en droppe i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 lett till att spektakulära drag S Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig för att verkligen komma igång, varav Januari 1991 är ett bra exempel. Genomförande av multicollinearitet En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer multikollinearitet är Helt enkelt multipelräkning av samma information Användningen av fyra olika indikatorer som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. Så en indikator härledd från slutkurs, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle tillhandahålla en användbar grupp indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från slutkurs och använde liknande tidsintervaller skulle inte här. Det är emellertid tre indikatorer som ska användas med band för att generera köper och säljer utan Löser problem Bland indikatorer som härrör från pris ensam är RSI ett bra val. Slutkurs och v olja kombinerar för att producera volymbalans, ett annat bra val Slutligen kombinerar prisklass och volym att producera pengaflöde igen ett bra val Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg Många andra kunde ha blivit utvalda liksom MACD kan ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt, eftersom det tenderar att vara kolinärt med band själva i vissa tidsramar Nedre raden är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en indikator som du vet väl. För bekräftelse av signaler kan du sedan jämföra åtgärden av en annan indikator, så länge den inte är kolinär med den första bollingen Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler om användningen av Bollinger Bands hämtades från de frågor användarna h ave frågade oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Enligt definition är priset högt i övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att nå stränga köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, mellanmarknadsdata etc. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte direkt relateras till en en annan Exempelvis kan en momentumindikator komplettera en volymindikator framgångsrikt, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M-toppar och W-bottnar, momentumskift etc. Tags av banden är bara det, taggar inte signaler En tagg av det övre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en säljsignal En märke av det nedre Bollinger-bandet är INTE i sig själv ab uy signal. In trending marknader pris kan och går gå upp det övre Bollinger Band och ner det nedre Bollinger Band. Closes utanför Bollinger Bands är initialt fortsättningssignaler, inte reversalsignaler Detta har varit grunden för många framgångsrika volatilitets breakout system. Standardparametrarna för 20 perioder för de rörliga genomsnittliga och standardavvikelserna och två standardavvikelser för bandens bredd är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. Medelvärdet användes som mitten Bollinger Band bör inte vara det bästa för övergångar. Det bör snarare vara beskrivande av den medellångsiktiga trenden. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet förlängs måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder Likaså, om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionell Bollinge r Bands är baserade på ett enkelt rörligt medelvärde Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som lämnar ryggen av beräkningsfönstret Exponentiella medelvärden måste användas för både mittbandet och vid beräkningen av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning i bandens konstruktion. Fördelningen av säkerhetspriserna är vanligt och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans I praktiken hittar vi vanligtvis 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indrätta inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som omfattar användningen av Bollinger Bands samlades på svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.